Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

• Author(s): Ingo Möller,
• Publisher: Springer-Verlag
• Pages: 279
• ISBN_10: 3322815943
  ISBN_13: 9783322815941
  
• Language: de
• Categories: Business & Economics / Finance / General , Business & Economics / Operations Research , Business & Economics / Economics / General , Business & Economics / Decision-Making & Problem Solving ,

Description:... Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.