Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken

Theoretische Grundlagen und empirische Analysen

• Author(s): Jens Fricke,
• Publisher: Springer-Verlag
• Pages: 166
• ISBN_10: 3835093835
  ISBN_13: 9783835093836
  
• Language: de
• Categories: Business & Economics / Finance / General , Business & Economics / Management , Business & Economics / Economics / General ,

Description:... Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.